美國金融工程專業(yè)就業(yè)前景 美國金融工程專業(yè)的課程設置及職業(yè)分析

金融工程（MFE） 是當今較為熱門的一個專業(yè)，因為涉及到數(shù)學，金融，計算機的相關(guān)知識，所以招生的對象極為廣泛。在美國的各個大學中，常見的名稱包括Mathematical Finance，F(xiàn)inancial Engineering， Quantitative Finance等等。這些課程名字不同卻有共同的特點，就是利用數(shù)學的方法，通過計算機的操作來解決金融的問題。

在教學上，金融工程是一門綜合了金融學、數(shù)稿差學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數(shù)學應用能力的復合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。

就業(yè)前景：

There is a strong demand for graduates with skill sets that span finance, math, and computer programming. There are challenging career opportunities in energy and other commodities trading, startups, joint ventures, risk management, financial services, banking, wealth and asset management, insurance, government agencies, trading companies, hedge funds, information technology, and consulting. （在能源和其他商品交易,初創(chuàng)企業(yè)、合資企業(yè)、風蘆敬皮險管理、金融服務、金融、資產(chǎn)管理、保險、*機構(gòu)、貿(mào)易公司、對沖基金、信息技術(shù)、以及咨詢的就業(yè)機會）The average starting salary for graduates is between $80,000 and $90,000.

金融工程在國內(nèi)的就業(yè)方向：

1. 中央（人民）銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)。

進入行業(yè)監(jiān)督管理部門做金融官員，對于金融研究生而言應是首選。首先，中國金融學是立足于宏觀經(jīng)濟學，基于金融市場宏觀調(diào)控，專業(yè)應用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業(yè)管理部門做上三五年再入行到實踐機構(gòu)至少能給個中層以上的職位。

2. 商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機構(gòu)。

進入國有四大商業(yè)銀行是畢業(yè)生一個很好的選擇。中國的4大商業(yè)銀行都有實力位居與世界500強。無論是背景還是實力會是很好的選擇。而中國的金融市場較西方的國家都要起步的晚很多，也是存在著很多的問題。銀行做為金融界特殊的一個群體，在以后的金融市場發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。擁有雙背景的人材，在中國接觸國際金融市場中，往往成為核心的人員。

很多海歸起初就是投身于國有四大行中，在城市股份制商業(yè)銀行迅速發(fā)展起來之后，紛紛跳槽，并成為城市商業(yè)銀行、股份制商行的中堅力量，很多成為中層管理人員，少數(shù)成為高層領導。

3. 證券公司（含基金管理公陪差司）、信托投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。

證券、信托、基金這三家均是靠風險管理吃飯的，存在行業(yè)系統(tǒng)風險因素，但一旺俱旺，賺錢相對較易，短期回報較高（風險亦大），且按真正的企業(yè)管理機制運行， 如果想在專業(yè)方面有所發(fā)展，有所建樹，在這一行業(yè)做是極佳選擇，很多基金經(jīng)理、投資銀行經(jīng)理人員都年薪過百萬。

最近信托業(yè)重新崛起，對于金融專業(yè)以及其他專業(yè)的畢業(yè)生來說又添一新的選擇，而其大投行的操作方略，又使其在人員使用上奉行精英路線，在投行業(yè)有一句話是“公司百分之八十的利潤是不到百分之五的員工所創(chuàng)造的”。上述三家當下用人思路是積極挖角，在金融行業(yè)內(nèi)人員流動性最強的當屬這三家。

4. 資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔保公司。

資產(chǎn)管理公司類似于政策性銀行，目前其設立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔保這個行業(yè)發(fā)展迅速，可以考慮進入，當然，如果有在銀行、證券的從業(yè)經(jīng)歷，進入到這個行業(yè)中應該更有作為。

5. 保險公司、保險經(jīng)紀公司。社?；鸸芾碇行幕蛏绫＞?。

保險公司可以參照對商業(yè)銀行的分析，做上數(shù)年，有保險營銷、風險管理經(jīng)驗之后，在國內(nèi)股份制保險機構(gòu)迅速成長、外資保險機構(gòu)進入的契機下，還是大有可為的。 保險精算專業(yè)是非常吃香的。社保中心以及財政審計部門等是養(yǎng)老的地方，穩(wěn)定有余，靈動不足，當然，希望獲得穩(wěn)健回報的朋友不妨作為一個選擇來考慮

6.上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。

在上市公司證券部的工作經(jīng)歷亦可，先天橫跨證券產(chǎn)業(yè)兩行，再要發(fā)展有立腳點。如果全程做過IPO籌備工作，對未來的職業(yè)生涯將更加有益，它對財務、產(chǎn)業(yè)分析能力要求較高，要加強這方面的學習。

7.國家公務員序列的*行政機構(gòu)如財政、審計、海關(guān)部門等；高等院校金融財政專業(yè)教師；研究機構(gòu)研究人員。

學校介紹：

Quantnet網(wǎng)站上將Princeton和MIT的MSF項目同樣歸于MFE的排名列表中，基于申請角度考慮，也算在MFE列表中陳述。以下順序按照2017quantnet最新排名為準（排名僅供參考），由于排名沒有列出Stanford University的項目，為此放在前面單獨敘述。

詳細排名請查看/mfe-programs-rankings/

Stanford University （MS in Mathematical and Computational Finance Track）

數(shù)學系下，作為金融工程的領頭學校，課程上的安排非常的開放。學生會在指導老師的建議下，根據(jù)自己的興趣發(fā)展在不同的專業(yè)中選修課程，沒有固定的模式，對于有著明確職業(yè)目標的人，學校強大的教學資源，會是取之不盡的財富。

Carnegie Mellon University（Master of Science in Computational Finance）

商學院下，金融課程由淺入深，計算機的課程貫穿始終，學校的優(yōu)勢就是計算機，F(xiàn)inancial Computing是核心課程，學習上的難度對非計算機背景的學生會很難，選著上注意自己是否適應相關(guān)的課程。

Baruch College, City University of New York（Master of Financial Engineering）

商學院下，天然的地理位置。申請背景履歷卡的沒有很死，面試發(fā)的很多。面試在錄取中占非常大的比重。系主任Dan的大名很多人都會有了解，Career Service非常好。選修課主要來自數(shù)學學院及Zicklin商學院。

UC-Berkeley（Master of Financial Engineering）

商學類，有2段實習，課程上偏向是經(jīng)濟和數(shù)理的應用，應用時落腳點。較多的project和seminar。

Columbia University（Master of Science in Financial Engineering、MA in Mathematical Finance ）

運籌類/數(shù)學類，哥大的課程有工程系的和統(tǒng)計系2個學位。課程上哥大注重的是學術(shù)的能力，也會給新生安排先修課程，不達到要求的不可以下一步的學習。課程中涉及到的金融知識還是需要在選修課程中去決定，9月份開始的核心課程多為理論課程。MAMF比MSFE申請稍容易一些。

New York University（Master of Science Mathematics in Finance）

數(shù)學類，憑借應用數(shù)學領域的頂尖實力以及與華爾街業(yè)界的聯(lián)系在紐約占盡人和地利。課程上強調(diào)金融模型的應用，計算機的能力。尤其對模型的建立和優(yōu)化有偏好。

Princeton University（Master in Finance）

商學類，Princeton的王道在于其一騎絕塵的申請難度以及以Bendheim金融學院為首的定性/定量綜合實力。

Cornell University（Financial Engineering Concentration）

運籌類，Cornell以往的申請以數(shù)學系的學生偏多，雖然在工程系下，金融和數(shù)學的課程還是偏多，整個學科的涉及面還是較為全面的。夏季實習課后的課程普遍會比之前的課程要更加細致。

University of Chicago（Master of Science in Financial Mathematics）

數(shù)學類，在課程上，芝加哥大學的特點是，在金融的偏向似乎重心只在期權(quán)和金融衍生物上。

Georgia Institute of Tech（MS in Quantitative and Computational Finance）

商學類，數(shù)學系下/工程系下/商科下，課程上偏向金融，具體的模型，都在選修課程中。

Massachusetts Institute of Technology（Master of Finance）

商學類，麻省理工的金融碩士項目作為金融行業(yè)的翹楚，此項目不僅包括了金融學，經(jīng)濟學和會計的相關(guān)課程，更側(cè)重于培養(yǎng)學生的金融數(shù)學能力，統(tǒng)計學，運籌學，計算機科學方面的能力?？梢赃x擇12或者18個月完成項目學習。

University of Washington，Seattle（Master of Science in Computational Finance and Risk Management）

應用數(shù)學下，要求申請者具有超強的數(shù)學和定量技能。偏微分、矩陣代數(shù)、一維優(yōu)化，熟悉Java 或 C++計算機語言，或者Matlab, R/S-PLUS 等數(shù)學統(tǒng)計語言。這個項目提供實習，感覺中國學生有點多，近幾年畢業(yè)后三個月內(nèi)就業(yè)率都在90%左右。

NYU Tandon School of Engineering（Financial Engineering）

商學類，對數(shù)學背景有要求，要求在線性代數(shù)、概率論、微積分、應用統(tǒng)計、計算機編程方面熟練掌握。并且2016入學的同學GRE的Quant平均分是169.3。由于地理位置的因素，就業(yè)實習方面較好。

Boston University（Master of Science in Mathematical Finance）

商學院下，課程的結(jié)構(gòu)清晰，數(shù)學是基礎，所以課程安排中，基礎的課程很少，多為中高階的應用課程，對數(shù)學背景有很高的要求。

UC-Los Angeles（Master of Financial Engineering）

商學院下，課程設置比較全面，多為高階的課程，屬于中性的課程安排，沒有明顯的偏向。

Fordham University（Master of Science in Quantitative Finance）

商學院下，課程方面金融理論課程偏多，應用課程偏少，大部分的應用部分放在暑假的實習中。

Johns Hopkins（Master in Financial Mathematics）

數(shù)學系下，課程是以數(shù)學為基礎的，有先修的數(shù)學課程，后期的課程安排多為實踐和應用，選課不是由很多有實習。

U of Southern California（Master of Science in Mathematical Finance、Financial Engineering）

工程學院/文理學院，南加大對經(jīng)濟的偏愛是很少見的，相對其他學校的課程重點多是數(shù)學和金融，這里添加了經(jīng)濟的部分。

Lehigh（Master of Science in Analytical Finance）

商學院下，課程的安排較為中性，既沒有金融工程那樣大部分的數(shù)學應用，也不像金融碩士那樣太多的理論模型，課程安排顯得中規(guī)中矩，不過還是有大部分的應用課程是可以選修的。較為明顯的是核心理論到選修實踐的課程安排。適合那些希望金融工程專業(yè)，又想兼顧金融理論的學習。

U of Wisconsin-Madison（Quantitative Master in Finance）

商學院下，學校對課程安排偏向理論，核心課程基本上都是金融方面的理論知識，大部分的應用課程都是在選修的課程里面，整理看來偏向還是比較明顯的。

U of Minnesota--Twin City（Master of Financial Mathematics）

數(shù)學系下，課程上的特點就是分支非常的多，雖然是在金融工程專業(yè)下，卻涉及到運籌，物流，統(tǒng)計等多個方面。

Rutger State U-New Brunswick（Master of Science in Mathematics - Mathematical Finance）

文理學院下，職業(yè)計劃的課程，為就業(yè)準備，和Boston U 一樣看重數(shù)學背景。

金融工程申請形勢：

從2010年開始，金融工程申請競爭強度大幅上升，基本上是一年提升一個檔次，可以說若是相同的申請背景，在2010年基本能夠拿到前10的項目的話，換到2016年甚至連前20的項目的申請都可能十分危險。目前根據(jù)16年的結(jié)果看來前10的項目錄取率基本都是個位數(shù)的百分比，且若考慮到以下多重因素，申請者在選擇MFE項目的時候需要清晰意識到自己是否足夠的competitive：

1、背景：作為高薪的頂尖項目之一，金工項目這些年不僅吸引了許多有豐富工作背景的美國當?shù)馗偁幷撸ㄏ鄬E，CS專業(yè)而言對比非常明顯），即使連中國背景的申請人都會面對諸如海本，理工類PHD畢業(yè)生，以及在國內(nèi)至少有過2~3年工作背景的同胞們的強烈競爭；此外，一些公司甚至會派遣自己的員工前來就讀MFE以深造學歷，這對一般的申請人基本上是不可逾越的挑戰(zhàn)——因為這些員工學成之后可以直接回到自己所在公司，所以在項目的career placement統(tǒng)計結(jié)果中他們的就業(yè)情況肯定比一般的學員要來得好許多，這使得本來就為數(shù)不多的招生名額受到更為嚴峻的沖擊；

2、實力：絕大部分成功的申請者不僅要有非常優(yōu)秀的數(shù)學，計算機，金融和統(tǒng)計課程的綜合背景，出色的TOEFL和口語成績，豐富的相關(guān)行業(yè)的fulltime背景/實習經(jīng)歷/研究經(jīng)歷，此外還必須根據(jù)不同項目的招生側(cè)重性所要額外準備諸如社交活動背景，GRE MATH SUB，CFA，海外學習交流等等諸多大大小小的軟背景以豐富自己的綜合競爭力；

3、面試：絕大部分質(zhì)量較好的金工項目目前都采用視頻面試（或者錄制video）以進一步確認申請者對金融工程專業(yè)的理解，未來職業(yè)規(guī)劃，英語口語表達能力等其余的“軟實力”，這導致一些在傳統(tǒng)應試環(huán)境下能力較強的同學（諸如考TOEFL）或者申請背景存在較多疑點的同學會在面試環(huán)節(jié)功敗垂成；

4、項目壓力：金工項目相對其他項目整體而言收費昂貴，課程靈活性小，學業(yè)壓力和peer pressure非常大（甚至有個別項目還會有一定比例的淘汰率），尤其是很多的assignments和projects都對數(shù)學和編程語言有較高的要求。作為很多學校撐起job placements門面的項目，申請者在證明了自己有資格被錄取的同時，還需要有足夠的自身實力與毅力以保證自己就讀項目后能夠成功地survive于其中?？梢哉f，入取金工項目的同時反而是對自己考驗的真正開始。

金融專業(yè)是美國的熱門專業(yè)，該專業(yè)對學生的要求是非常高的，并且是需要有理工背景的，下面是我總結(jié)的“金融工程專業(yè)申請美國留學怎么樣”，希望能夠?qū)Ω魑挥兴鶐椭?

金融工程專業(yè)申請美國留學怎么樣

一、美國留學金融工程專業(yè)簡介

金融專業(yè)在商科里也一直是“金領”的代表，和會計、管理、市場營銷等專業(yè)比起來，金融專業(yè)確實在收入上有明顯的優(yōu)勢，但是金融行業(yè)的門檻也是很高的，不是你學了這個專業(yè)就一定可以從事相關(guān)工作。所以現(xiàn)在主流的留學選擇，是雙修金融專業(yè)和一個其他專業(yè)，比如數(shù)學、計算機，這樣更好找工作。所以金融工程專業(yè)就應運而生了。

金融工程是以數(shù)學作為分析工具，建立金融市場模型、解決金融問題，學生需要掌握數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學等技術(shù)，并靈活的運用這些知識來幫助解決金融問題，所以這個專業(yè)對學生的邏輯思維要求非常高，學生幾乎是一定要具有理工科背景的，甚至有些學校會要求申請人完成計算機專業(yè)部分專業(yè)課程的學習。

金融工程專業(yè)在不同的學?？赡軙胁煌拿?，比如金融數(shù)學 、數(shù)學金融 、計算金融等等，我們只要看一下這個專業(yè)包括的專業(yè)課，有沒有數(shù)學、計算機等課程，就能很好的分辨出來。

二、美國留學金融工程專業(yè)學位設置

金融工程碩士通常設在工學院/數(shù)學系/統(tǒng)計系或者商學院下，由工學院、 商學院、數(shù)學系聯(lián)合授課。金融工程碩士同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學術(shù)研究教育(Academic Research Education)。

三、美國留學金融工程專業(yè)就業(yè)前景

金融工程最終的目的是培養(yǎng)金融工程師Quant，就業(yè)崗位主要集中在投資銀行、基金、商業(yè)銀行和金融機構(gòu)，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理。 總體來說工作量比較大也很燒腦，但是收入比其他行業(yè)高很多。

目前金融工程在中國的就業(yè)主要在基金公司、證券公司和銀行。

而在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上也是炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用，從事Financial Analysts金融分析師，Insurance Underwriters 保險業(yè)者，Claims Adjusters理算師, Appraisers(房地產(chǎn))估價師等。

美國留學申請流程

一、參加考試

最先要開始的，就是英語的準備，因為大家去美國留學，需要提供合格的語言標準化考試的成績單，而不管是雅思還是托福，都是需要大家提前接受培訓，熟悉和適應模式和內(nèi)容的。

兩類考試的認可度都非常高的，所以大家選擇一類突擊學習即爛尺團可，基本上每周都會安排有考試，所以大家在進行準備的時候，可以提前約定考試時間，確保自己能夠在指定時間內(nèi)獲取考試結(jié)果。

二、確認目標

要對自己申請的院校和專業(yè)進行提前的了解，這樣就需要花時間進行篩選，一般來說不會很耗費時間。因為至少有一項是會有比較明確的目標的，然后再根據(jù)規(guī)劃、能力和排名進行綜合考察困叢。

三、準備材料

正式的材料準備中，硬件是需要大家提前進行積累準備的，所以到了時間之后，就可以直接獲取，學歷證明和GPA成績單，以及語言考試的證書，到了日期之后會直接獲取。

文書準備中的陳述和獎勵，則要按照要求進行準備，并且全面的展示出自己的真實情況，并且說明未來的學習和就業(yè)的規(guī)劃，這些都是會比較繁雜的內(nèi)容，大家要全心全意的進行。

推薦信也要非常重視，尤其是需要確認書寫的人，要有比較高的饑橘地位;其他材料中能力證明類如獲獎證明、實習證明、發(fā)表文章等，都是會有比較好的積極作用的，可以提升錄取率。

四、提交申請

申請早一點提交，為自己留出足夠的時間，而且也會比較早的獲取審核的最終結(jié)果，不需要擔心錯過時間，因為有些專業(yè)比較熱門，人數(shù)滿了之后就會關(guān)閉通道，所以還是早一點提交。

等待審核的時間大概是兩個月左右，在此期間，可以和學校保持聯(lián)系，確認自己的材料審核狀態(tài)，保證能夠順利進行，在拿到了滿意的offer之后，就可以直接確認錄取了。

美國留學語言考試內(nèi)容

一、高中

1.SLEP考試

SLEP是Secondary Level English Proficiency Test的縮寫，即中學生程度英語水平考試(母語為非英語國家的學生初中,高中的英語能力測驗)，形象地說就是初高中生的托福。

該語言考試不僅可以作為中小學生北美高中留學的英語能力認證，更可以測評現(xiàn)階段學生的英語水平，為提高英語能力或者將來參加托?？荚囂峁?quán)威指導。

2.TOEFL Junior考試

TOEFL Junior初中托福考試是一項低風險的測評，用以衡量在以英語為媒介的教學環(huán)境中，中學生在學術(shù)和社交方面的英語水平。該考試是一項普通英語水平測試，不涉及任何專業(yè)學科知識。這項語言考試包括聽力、語言形式和含義、以及閱讀理解三部分。

3.SSAT考試

SSAT考試的全稱是Secondary School Admission Test，譯為美國中學入學測試的語言考試，相當于中國的中考。SSAT主要考察學生的數(shù)學、英文程度以及理解能力，是外國中學生美國留學進入北美私立中學的一個敲門磚。

二、本科

1.ACT考試

ACT(英文全稱American College Test，簡稱ACT)與SAT一樣，均被稱為“美國高考”，這是美國高等院校決定錄取和評定獎學金發(fā)放的重要參考指標之一。

ACT同樣被很多美國大學承認，以美國中部和西部的院校居多。ACT考試分為四個部分：文章改錯(English)，數(shù)學(Math)，閱讀(Reading)，和科學推理(Science Reasoning)。另外，作文為選考。

2.SAT考試

SAT(英文全稱Scholastic Asses*ent Test，簡稱SAT)被稱為“美國高考”，是由美國教育考試服務中心舉辦的學術(shù)水平測驗語言考試。它既是美國大學的入學條件之一，又是大學發(fā)放獎學金的重要參考指標之一。

SAT分為SATⅠ和SATⅡ兩部分，其中SATⅠ為推理測驗，SATⅡ為專項測驗。一般中國高中生申請進入美國的本科學習只需要參加SATⅠ考試即可。

SAT也是美國高中生進入美國大學所必須參加的語言考試，據(jù)慧德留學我了解，其重要性相當于中國的高考，也是世界各國高中生申請進入美國大學本科學習能否被錄取、以及能否得到獎學金的重要參考。

3.AP考試

AP是Advanced Placement的縮寫，即大學預修課程，該考試適用于全球計劃前往美國讀本科的高中生。

AP成績不但可以抵扣成功申請美國大學的同學入學后相應課程的學分，而且AP成績也成為美國各大學錄取學生的重要依據(jù)。

4.TOEFL考試

TOEFL(英文全稱Test of English as a Foreign Language，簡稱TOEFL)由美國教育考試服務中心(ETS)主辦，專門用來測試非英語國家學生的英語水平和掌握英語的熟練程度一種標準化語言考試。

5.IELTS考試

IELTS(英文全稱International English Language Testing System，簡稱IELTS)是由英國文化委員會、劍橋大學地方考試委員會和澳大利亞教育國際開發(fā)署共同舉辦的國際英語水平測試。

此項語言考試是為申請赴英語國家留學、移民的非英語國家學生而設，用來評定考生運用英語的能力，是全球規(guī)模的國際英語語言測試體系。

三、研究生

1.GRE考試

GRE(英文全稱Graduate Record Examination，簡稱GRE)是美國研究生的入學考試，適用于除法律與商業(yè)以外的其他各種學科與專業(yè)的研究生考試。GRE語言考試分為兩種，一種是普通GRE考試(GRE General);另一種是專項GRE考試(GRE Subject)。

考生需要根據(jù)自身的條件和申請學校的要求參加其中一項或雙項考試，大部分中國學生只需要參加普通GRE考試即可，申請法律或商業(yè)學研究生以LSAT或GMAT替代GRE普通考試。

2.LSAT考試

LSAT(英文全稱Law School Admission Test，簡稱LSAT)，是美國法學院入學委員會法學院設置的入學資格考試。作為美國法學院申請入學的參考條件之一，LSAT成績將作為預估申請入學者在法學院的正確且合理的推論與判斷能力、分析及評估能力之表現(xiàn)，沒有資格報考的限制。

3.GMAT考試

GMAT(英文全稱Graduate Management Admission Test，簡稱GMAT)是一種標準化考試，目前已經(jīng)被廣泛地用做工商管理碩士的入學考試。

金融專業(yè)相信是同學們比較熟悉也較常聽到的專業(yè)，而近年來，有一個跟金融相關(guān)的專業(yè)，也漸漸走入了同學們的視線，那就是金融工程專業(yè)。

金融工程專業(yè)的就業(yè)前景和高投資回報率，使這個專業(yè)成為美國近年來的熱門專業(yè)，既懂“金融”又懂IT的復合型人才已成為高端人才市場的“焦點”。在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。

何為金融工程

金融工程(Financial Engineering)專業(yè)興起于20世紀90年代初，是綜合運用數(shù)學、統(tǒng)計學和計算機編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領域。

金融工程學是一門綜合性學科，融合了金融學、數(shù)學、計算機科學的交叉學科。它側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價春談和實際運用，最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來更有效地分配和再分配個體所面臨的形形*的經(jīng)濟風險，以優(yōu)化它們的風險-收益特征。

較為具體而言，金融工程是在風險中性的假設條件下，某種金融證券資產(chǎn)的期望收益率擬合于無風險收益率;從而是趨向于一種風險厭惡型的投資型。

金融工程專業(yè)及課程設置

金融工程碩士不像其他學科一樣有具體分支，但不同的學校有不一樣的稱謂，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance;無論是金融工程、數(shù)理金融、金融數(shù)學、計算金融，定量金融，實質(zhì)是一樣的，即用數(shù)學、計算機工具建立金融市場模型，解決實際金融問題。

美國大部分的金融工程碩士，都是設置在數(shù)學系、工程學陪森卜院下面，少量學校開設在商學院下，還有部分院校是聯(lián)合設置在商學院下，但主要的任課老師仍然是工學院和理學院的教授。

學制通常是1-2年，基于不同的學校，學制也略有不同;哥倫比亞大學的學制1-1.5年;芝加哥大學學制1.5年，普林斯頓學制2年。核心課程主要集中于數(shù)學、統(tǒng)計、金融模型、計算機編程，研究內(nèi)容包括衍生品定價，風險分析，金融蘆穗模型，金融信息分析和一些高級的金融理論。

金融工程申請要求

金融工程喜歡定量背景好的學生，推薦同學們學過以下前提課程(各個學校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計、偏微分方程、實變函數(shù)、隨機過程、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

金融工程申請者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成績，并且有金融方面偏重研究型的實習經(jīng)歷。例如通過建模的形式，研究分析并開發(fā)相關(guān)的金融衍生物或是研究和開發(fā)新的產(chǎn)品等，考慮券商，外匯，基金，保險等。

部分學校傾向、建議有一定的工作經(jīng)驗，對申請會有幫助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學-平均1.3。

金融工程職業(yè)分析

金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構(gòu)，理財、風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理等。典型的職位有：

Research Analyst 研究分析師

Risk Quant Analyst 風險分析師

Pricing and Analytics Analyst 定價分析師

Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

Sales, Trading & Quantitative Analysis */定量分析師

Quant Strategist 股市戰(zhàn)略家

Risk Management Analyst 風險分析師

Business Analyst; Market Risk Analyst 商業(yè)分析師/市場風險分析師

Fixed Income Analyst固定收益分析員

Valuation and Risk Control Associate估值和風險控制指導

Market Risk Group Associate市場分析顧問

Global Financial Risk Management Analyst 金融風險管理分析員

Quantitative Risk Analyst 風險量化分析員

金融工程學校列舉

以下是開設金融工程碩士的美國院校(節(jié)選)

Princeton University 普林斯頓大學

Columbia University 哥倫比亞大學

Stanford University 斯坦佛大學

University of Chicago 芝加哥大學

Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院

Johns Hopkins University 約翰霍普斯金大學

Cornell University 康奈爾大學

University of California–Berkeley 加州大學伯克利分校

Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學

University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校

University of Southern California 南加州大學

University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校

Boston College 波士頓學院

New York University 紐約大學

以上學校中，不乏較難申請的高端名校，若同學們意向申請TOP30左右的學校，硬件條件最好滿足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。

美國金融學專業(yè)就業(yè)前景：
1、商業(yè)銀行
商業(yè)銀行包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機構(gòu)。首先進入國有四大商業(yè)銀行是畢業(yè)生一個很好的選擇，因為具備一定的銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)背景，再到股份制商行或外資銀行駐華機構(gòu)的可能性會增大。
城市商行、股份制商行靈活務實，建議對四大國有商行感興趣的同學可以把專業(yè)方向集中在商業(yè)銀行經(jīng)營管饑橘豎理、國際金融、貨幣政策等方向。
2、保險公司
保險公司可伍談以參照對商業(yè)銀行的分析，有保險營銷、風險管理經(jīng)驗之后，在國內(nèi)股份制保險機構(gòu)迅速成長、外資保險機構(gòu)進入的契機下，還是大有可為的。保險精算專業(yè)是很吃香。
3、學術(shù)研究
*行政機構(gòu)如財政、審計、海關(guān)部門等，高等院校的金融財政專業(yè)教師，研究機構(gòu)的研究人員。
一般來說，高校、研究所是有志于做學術(shù)的同學的首選。
4、監(jiān)督管理機構(gòu)
進入行業(yè)監(jiān)督管理部門，對于金融研究生而言應是首選。金融學是立足于宏觀經(jīng)濟學，基于金融市場宏觀調(diào)控，專業(yè)應用較易入手。
5、政策性銀行
政策性銀行如開發(fā)行、農(nóng)發(fā)行亦是較佳選擇。但工作性質(zhì)類似公務員，金融業(yè)務并不突出，是靠政策吃飯的地方。
6、金融公司
證券、信托、基金這三家存在行業(yè)系統(tǒng)風險因素，短期回報較高但同時風險也大。如果想在專業(yè)方面有所發(fā)展，有所建樹，在這一行業(yè)做是極佳選擇，很多基金經(jīng)理、投資銀行經(jīng)理人員爛大都年薪過百萬。
同學可以選擇證券投資、金融市場、金融工程專業(yè)方向，如果是學財務管理、法律碩士專業(yè)(本科如果是金融經(jīng)濟專業(yè))的，也是不錯的選擇。
7、資產(chǎn)管理公司
四大資產(chǎn)管理公司類似于政策性銀行，目前其設立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔保這個行業(yè)發(fā)展迅速，可以考慮進入。
當然，如果有在銀行、證券的從業(yè)經(jīng)歷，進入到這個行業(yè)中會更有作為。